processus stochastiques, modèle de Bates, evaluation option call

Posté par sissou77 sissou77

Bonjour

J'ai un problème de documentation sur les méthodes d'estimation (éventuellement max de vraisemblance et autres..) des paramètres du modèle de Bates (evaluation d'option européenne de type Call :  pricing option ) ainsi que la calibration par le filtre de Kalman étendu (EKF extended Kalman filter) et la methode des moindres carrées pendérées WLS ( weighted least squares).
Je rappelle que la dynamique du modèle de Bates comprend un cours d'actif régit selon un processus stochastique à volatilité elle même stochastique et diffusion avec saut.

Est ce que quelqu'un peut m'orienter ou me donner des liens interresents ou des nom de livres.

merci pour votre aide.

Posté par sissou77 sissou77

Bonjour

je cherche une documentation sur les méthodes d'estimation (éventuellement max de vraisemblance et autres..) des paramètres du modèle de Bates (evaluation d'option européenne de type Call :  pricing option ) ainsi que la calibration par le filtre de Kalman étendu (EKF extended Kalman filter) et la methode des moindres carrées pendérées WLS ( weighted least squares).
Je rappelle que la dynamique du modèle de Bates comprend un cours d'actif régit selon un processus stochastique à volatilité elle même stochastique et diffusion avec un processus de poisson et de saut.

Est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ou me donner des liens interresents ou même des titres de livres ou de thèses.

merci pour votre aide.

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