calibration d'option, call européen, modèle de Bates

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calibration d'option, call européen, modèle de Bates

Posté le 28-01-10 à 15:10

Posté par sissou77

Bonjour
je cherche un alghoritme pour la calibration par le filtre de Kalman étendu (EKF extended Kalman filter)d'un call européen du modèle de bates et l'estimaion de ses paramètres.
Je rappelle que la dynamique du modèle de Bates comprend un cours d'actif régit selon un processus stochastique à volatilité elle même stochastique et diffusion avec saut.

Ou même s'il existe un logiciel traitant du sujet.

merci pour votre aide.

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