bon dsl je viens de voir qu il ne  fallait pas donner d enoncé brut..

*** message déplacé ***

Bonjour,

pourquoi ne pas poursuivre dans le même fil ?
Il faut écrire la réponse dans le cadre Répondre à ce sujet, et non cliquer sur nouveau topic.

Si tu ne sais pas retrouver tes messages :

extrait de la FAQ du forum :

Q15 - Comment retrouver facilement mes messages ?

Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous dans l'option " mes messages " pour retrouver vos derniers messages postés sur le forum.

Vous pouvez accéder à cette option en allant sur la page de sélection du forum en étant connecté en tant que membre et en cliquant sur l'icône présente dans la barre de menu supérieure.

encore dsl pour les messages que je ne sais pas ou poster!
et pour l once de recherche il y en a bien une mais sur du papier brouillon

je sais que Y suis une loi de ce type:

f(y)=(k/(sigma*racinecarré(2*pi)))*exp(-y/(2sigma²))
j ai essayé de remplacer y par ca valeur en fonction de x mais ca ne me dit pas grand chose. Et je ne vois pas ce qu ils veulent dire par " en fonction de la variance", car c est deja en focntion de la variance?

merci pokette.
j ai cliqué sur le mauvaise icone.

Y suit une loi de densite gaussienne centrée de varaince sigma signifie que pour tout x, où est la fonction de densité gaussienne centrée de varaince sigma, dont la formule doit bien être écrite quelque part dans ton cours.

On a par la croissance de la fonction .

On a alors



Il s'agit de trouver une fonction telle que  . Cette fonction que tu détermineras en transformant sera alors la fonction de densité de

merci beaucoup

j etais bien parti sur cette piste mais je n etais pas ur que ca corresponde a quelque chose.

En fait cet exercice ne doit pas etre tres compliqué.

et en fait g correspond a la densité de proba de X en fonction de la variance?

Qu'est-ce que tu racontes ? La variance, sigma, est dans la formule définissant f. Puisque que tu vas définir g à partir de f, g va dépendre de sigma aussi.

oui ba c est ce que je dis...

j ai intégré f( ce qui me donne une relation en fonction de x; c est la fonction de repartition  de X je pense?.
Je l ai dérivé ensuite par rapport a x ce qui me donne la densité de probabilité g(x) je suppose? mais je trouve quelque chose de bien compliqué si je n ai pas fait d erreure de calcule.

Tu intègres puis tu dérives ? sacrée pirouette....

Bon..



Pour  ,



Changement de variable dans cette dernière intégrale : posons donc et . On obtient

   où est définie par si et si .

Cette fonction est la densité de .

je ne comprend pas cette dernier ligne.j ai trop de mal et ce probleme me prend bien la tete mais il faut que je comprenne!

je n ai pas fait une pirouette puisque j ai integré en fonction de y puis je dérive ensuite en fonction de x, donc je ne reviens pas au depard.

je faisais l erreure de toujour prendre R entier alors que Ln  n est defini que sur R+*.
tu dis que la densité de proba de X est g(t)= f(lnt)/t sur t>0 mais fc est la loi gaussienne: f(t)=(1/ sigma*racinecarré(2*pi))*exp(t²/(2*sigma²))

Dsl je n ai pas l editeur d equation

comment faire pour ecrire les equations sur le forum? je lai fait sur word mais je ne sais pas comment la tranferer

tu dis que la densité de proba de X est g(t)= f(lnt)/t sur t>0 mais fc est la loi gaussienne: f(t)=(1/ sigma*racinecarré(2*pi))*exp(t²/(2*sigma²))

--> oui ; où est le problème ?



  --> c'est du LaTeX ; ça doit être expliqué quelque part sur le site

il n y  a pas de probleme c etait juste pour savoir si le f c etait le meme que plus haut, je vois que oui; donc c est super

merci beaucoup

j aurais surement d autres questions plus ou moins idiodes dans les jours qui viennent.

voila j ai trouvé ma question:

dans un autre exo avec le meme enoncé Y=ln(X) il demande de monter que la fonction de reparttition de  X a la forme suivante:

       h(x)
F(x)=-^{(1/racinecarré(2*pi)) *exp(-y²/(2*²))dy}

et biensur de preciser h(x).

je fais commpe vous avez dit plus haut? je change de variable

Ben non tu t'arrêtes avant de changer de variable. Dans ton exercice précédent, on a h(x)=ln(x).

donc c est vraiment pas compliqué en fait!
ensuite il demande de donnner la densité de proba de X: c est a ce niveau que je change de variable.

j ai essayé de resoudre un autre exo qui dit:
un systeme a une durée de vie aléatoire assimilé a une V.A T de loi de parametre a avec une densité de proba : p(x)=U(x)a exp(-ax).

Apres une etude on a montré que la durée moyenne de systemes est de deux ans, il demande de trouver la valeur de a, avec x les années :

donc a= je suppose...

ensuite 4 systemes on ete mis en route a t=0. X est la date a laquelle le dernier systeme encore operationnel cesse lui meme de fonctionner. On suppose que les 4 systemes on un comportement independant en probabilité.

La question est: quelle est la proba pour que X 10?
si je fais P(X=

est ce que ca va me donner la proba de X 10? Ce qui me derange c'est le fait qu il y ai 4 systemes.

me suis trompé voulais dire:

P(X>10)=1-P(X<10)

Qu'est-ce que c'est U(x) dans la définition de p(x) ??

Si est la densité de la v.a. , alors

Je suppose que U(x) est la fonction égale à 0 sur les négatifs et à 1 sur les positifs ?

Si est la densité de la v.a. , alors, pour toute partie (mesurable) , on a
.

Donc

ensuite 4 systemes on ete mis en route a t=0. X est la date a laquelle le dernier systeme encore operationnel cesse lui meme de fonctionner. On suppose que les 4 systemes on un comportement independant en probabilité.

--> la durée de vie du premier système, celle du 2ème, celle du 3ème, celle du 4ème ; ce sont 4 v.a. indépendantes, de même loi que

et et et

OUPS!... j'ai écrit une bêtise plus haut (à 11:21). Correction :

Si est la densité de alors

U(x) est l echelon unité car la loi n est défini que sur [0;+ infini]

etant donné que c est independant il fait donc multiplier chaque proba?c est la que je bloque.
Oui pour la moyenne c est pas 1/2 car la loi n est  pas defini  sur -l infini. J ai bien fait de demander

j ai calculé l esperance et elle est bien egale a 1/2; c est rassurant de trouver le bon resultat mais un moment j ai bien cru que je n allais jamais le trouver a cause d une erreure de calcule bete

etant donné que c est independant il fait donc multiplier chaque proba?

--> oui

c est simple comme boujour en fait! lol

statostik, il suffit d'ajouter \textrm{ton texte !!!} ce qui donne

bonjour

quelqu un peut il me dire a quoi correspond la densité de probabilité marginale de

p_x  et p_y pour la question suivante:

la densité de proba de 2 V.A (X,Y) est définie par p_x,y(x,y)=8xy
si x[1,0] et 0yx (0 ailleurs).

Quelles sont les densité de proba marginales p_x et p_y.

personne n aime les probas?