Annuler
connectez vous
statistiques en post-bac
- Équations différentielles : un Cours complet avec des exemples
- Généralités sur les matrices, applications linéaires, changement de base, rang d'une matrice - supérieur
- Ensemble et application Partie II
- Un best-of d'exos de probabilités (après le bac)
- Espaces vectoriels et Applications linéaires - supérieur
Inscription / Connexion Nouveau Sujet
Accueil l'île des mathématiques Forum de mathématiquesListe de tous les forums de mathématiques SupérieurOn parle exclusivement de maths, pour le supérieur principalement, les BTS, IUT, prépas... École ingénieur StatistiquesTopics traitant de statistiques [tout]Lister tous les topics de mathématiques
Niveau école ingénieur
Heteroscedasticite et Autocorrelation dans les modèles de panel
Posté par toureissa
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'étudier les propriétés des estimateurs des modèles sur les données de panel et j'aurais besoin de votre aide.
En cas de présence d'heteroscedascticité :
En faisant MCG sur LSDV on obtient des estimateurs consistants et sans biais quant à la l'efficience, elle dépend de plusieurs facteurs dont la qualité des données par exemple.
En cas de présence d'autocorrelation:
J'ai besoin d'appuis ici