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Heteroscedasticite et Autocorrelation dans les modèles de panel
Posté par toureissa
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'étudier les propriétés des estimateurs des modèles sur les données de panel et j'aurais besoin de votre aide.
En cas de présence d'heteroscedascticité :
En faisant MCG sur LSDV on obtient des estimateurs consistants et sans biais quant à la l'efficience, elle dépend de plusieurs facteurs dont la qualité des données par exemple.
En cas de présence d'autocorrelation:
J'ai besoin d'appuis ici
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