bon à part ça, j'espérais plus de réactions des mathiliens... 
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Niveau autre
les tests statistiques : qu'en pensez-vous ?
Posté par stokastik
Bonjour 
Soit une variable aléatoire dont on observe une réalisation
. En statistique, pour tester si
suit une loi donnée, on applique le principe suivant, mis au point par Fischer si je ne dis pas de bêtise :
- on définit un événement rare (disons 5%) pour cette loi ;
- si est dans cet événement rare, on rejette l'hypothèse que
suit cette loi
- si est en-dehors de cet événement rare, on accepte l'hypothèse que
suit cette loi
Prenons le cas où est une variable aléatoire positive et que la loi donnée admet une densité, comme celle sur les figures ci-dessous. Pour une telle densité, en pratique on détermine un nombre
tel que
, et on prend alors pour "l'événement rare" du principe ci-dessus
(voir figure (a) où
).
Mais suivant ce même principe, on pourrait déterminer un nombre (voir figure (b) où
) tel que
et prendre alors
pour "l'événement rare" du principe ci-dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir stokastik.
Cela me rappelle la loi du 
². Lorqu'on travaillait à 95% de chances, on éliminait bien 2,5% au voisinage de 0 et 2,5% au voisinage de l'infini.
Donc, en principe la rareté est aux deux extrémités, une sorte d'ubiquité !
Je ne peux pas t'aider davantage.
A plus RR.
Citation :
on éliminait bien 2,5% au voisinage de 0 et 2,5% au voisinage de l'infini.
on éliminait bien 2,5% au voisinage de 0 et 2,5% au voisinage de l'infini.
tu es sûr de cela ?Pour construire des intervalles de confiance des variances observées, on utilisait la méthode suivante :
On en déduisait un intervalle de confiance de l'écart type théorique au risque de 5% :
Pas moyen de faire apparaître en latex !
Cordialement RR.