Bonjour,
Je souhaite calculer la loi exacte de probabilité invariante de la matrice
J'utilise python pour ce faire et j'ai trouvé un corrigé de la façon de faire pour ce calcul :
# A1
tabA = np.array([[0.65, 0.45], [0.35, 0.55]])
tabValP, tabVectP = scl.eig(tabA)
vectP = tabVectP[:,0]
proba = vectP/np.sum(vectP)
print(vectP)
print(sum(vectP))
print('Loi de probabilité invariante pour A :',proba)
On obtiens pour la matrice v les valeurs :
[0.5625 0.4375]
Ce qui est effectivement un résultat correct, qui vérifie Av = v.
Cependant, je ne comprends pas pourquoi on sélectionne uniquement la première colonne de chaque ligne (donc la première valeur de chaque tableau), ainsi que pourquoi nous divisons par la somme des vecteurs.