Tu n'as pas encore le niveau pour comprendre de quoi il s'agit, mais pour te la faire simple, une mesure, c'est quelque chose qui remplace la notion de longueur, aire, surface.
Ces dernières, tu les as déjà utilisées par le passé pour définir l'intégrale de Riemann où f est une fonction. C'est l'aire sous la courbe, que tu peux calculer en découpant l'intervalle d'intégration en petits segments où tu approximeras f par une constante, en sommant les aires des rectangles, et en faisant tendre n vers l'infini.
En faisant quelque chose de similaire, non pas sur l'ensemble de définition d'une fonction mais sur l'ensemble d'arrivée, on peut construire une autre notion d'intégration, qui est l'intégrale de Lebesgue, et qui coincide avec celle de Riemann pour presque toutes les fonctions auxquelles tu peux penser mais qui permet des choses bien plus intéressantes sur le papier.
Pour l'intégrale de Lebesgue, on n'intègre plus juste f, mais f par rapport à une mesure. On n'écrit plus mais ou pour bien mettre en évidence la mesure.
Il s'avère que si f est définie sur et , alors est égale à .
Ce qui veut dire au passage que si X est une variable aléatoire, son espérance par rapport à la mesure de probabilité P est .
Tu apprendras les bases de cette magnifique théorie en L3