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Niveau Prepa (autre)
Modele binomiale
Posté par nullptr19
Bonjour à tous ,
Alors nous sommes dans un modèle binomiale , on prend comme univers 
={u,d}^T et on note = u (ou d)
j'aimerai savoir si cette formule est toujours vraie , j'en ai juste besoin pour appliquer dans un tout petit programme , la formule c'est :
avec k
{0,..,T-n}et 
n{0,...T)
Merci
Bonjour,
pour up si la valeur de l'option augmente et
pour down si la valeur de l'option diminue.
On calcule la valeur de l'option à l'instant par
où
prend la valeur
ou
Donc et
sert à calculer l'augmentation (ou diminution) entre l'instant
et l'instant
. Si on considère que
est le nombre de up on a alors
qui est le nombre de down. La formule est correcte.
PS pour GBZM : j'ai cherché sur wikipedia ce qu'était un modèle binomial pour comprendre ce que signifie u et d, ce n'était absolument pas clair pour moi non plus au vu de la question 
Bonjour , merci Vassillia désolé pour l'énoncé , je n'avais besoin que de cette petite partie et j'ai pas su comment juste donner des informations nécessaires , mais merci bien j'ai compris