Bonjour
Dans un TD d'économétrie on me dit :
Considérez la fonction d'épargne:Y= 0 + 1*X+u avec u = ((X)) * e
et on me dit par ailleurs que Var(e) = e²
et aussi que Var(e|X)=Var(e) ( car e et X sont indépendantes)
On me demande d'abord de montrer que Var(u|X) = e ² * X. ce que j'ai démontrer grâce à une propriété
seulement voila, on me demande ensuite de montrer que la variance de Y augmente avec X. C'est la que je bloque
- D'abord, Que pourrais-je faire pour prouver cette affirmation ?
-ensuite ( je ne sais pas si c'est necessaire pour l'exercice ) mais j'aimerais connaitre les propriétés sur la variance conditionnelle afin "d'arranger" Y= 0 + 1*X+u . Mais je trouve helas ces propriétés nulle part.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Hello ! A mon avis il faut voir si Var(Y|X) est une fonction croissante
Et
Bien sûr j'imagine que est d'espérance nulle et dans ce cas la covariance s'annule
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