Bonjour, dans le cadre d'un travail de recherche master1 j'ai programmé en matlab un algorithme consistant à détecter un point de rupture des coefficients d'un modèle de régression linéaire et je recherche des données réelles de la finance pour pouvoir l'appliquer.
Pouvez vous s'il vous plait me donner ces types de données ou m'indiquer où je pourrais en trouver car c'est très difficile d'en trouver.
merci d'avance
Bonjour,
Quel genre de données ?
Cours journalier (ouverture, +haut, +bas, cloture, volume) de combient d'actions pendant combien de temps ?
Autre chose ?
Cordialement,
Nicolas
Il me faut de préférence des données sur le marché financier (comme la bourse par exemple) pour une période n=40 ou 50 (en jour ou mois ou année,...) comportant au minimum une variable expliquée (y) et 1 ou plusieurs variables explicatives(x1,x2,...).
Le but étant de modéliser par deux modèles de régression linéaire (avant le point de rupture et après le point de rupture) si point de rupture existe.
NB: L'algorithme permet de détecter un point de rupture unique
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