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Fonction de répartition et variable aléatoire

Posté par Sirius (invité) 07-04-06 à 23:31

Bonsoir tout le monde,

J'espère que vous allez bien et que vous avez passer une excellente journée mathématiquement parlant

Personnellement, j'ai bloqué sur un exercice
Je vais donc vous en faire part :

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de répartition FX, définie par FX(x) = P(X<=x) est continue et strictement croissante.
Cette hypothèse implique que pour tout y appartenant à [0, 1] il existe un x tel que y = FX(x) et que de plus cet x est unique. Il existe donc une fonction notée FX^{-1} appelée fonction réciproque ou inverse de FX telle que x = FX^{-1} (y).
On a donc FX^{-1}[FX(y)] = y.

1) Quelle est la loi de Y = FX(X)? Pour répondre à cette question, calculer
la fonction de répartition de Y .
2)On considère une variable U de loi uniforme sur [0, 1], FX la fonction de répartition associée à une variable aléatoire X. Quelle est la loi de Y = FX^{-1} (U)?
3) Application. Comment peut-on construire à partir d'une variable U de loi uniforme sur [0, 1] une variable de loi exponentielle de paramètre lamba > 0 (densité lambda*e^{-lambda*x} sur [0,+1[).
4) Application. Indiquer comment créer à partir d'une variable U de loi uniforme sur [0, 1] une variable de loi donnée par la fonction de répartition :
F(x) = 0 si x < 0
=x^{2} si 0<=x<=1
=1 si x > 1

Et je bloque dès la première question
Pouvez-vous m'expliquer un peu s'il vous plaît ?

Merci d'avance.

Posté par Sirius (invité)re : Fonction de répartition et variable aléatoire 07-04-06 à 23:34

Je remets la densité pour la question 3)
=> \Lambda e^{-\Lambda x}

Posté par
raymond Correcteur
Fonction de répartition et variable aléatoire 08-04-06 à 00:28

Bonsoir.
Sans être certain de mes calculs, je te propose ce que je trouve.
1) Soit F_Yla fonction de répartition de Y,
F_Y(y) = P(F_X(X)< y) = P(X < F^{-1}_Y(y)) = F_X(F^{-1}_X(y)) = y.
Donc, Y suit une loi uniforme sur [0,1].
2) Soit Z = F^{-1}_X(U). P(Z<u) = P(F^{-1}_X(U)<u) = P(U<F_X(u)).
Donc Z = 0 si F_X(u)< 0, Z = F_X(u) si 0 < F_X(u) < 1 et Z = 1 si F_X(u) > 1.
Sous toute réserve, cordialement RR.

Posté par Sirius (invité)Aide 08-04-06 à 11:41

Bonjour,

Merci Raymond

Personne peut m'aider pour les questions 3 et 4 ?

Posté par
stokastik
re : Fonction de répartition et variable aléatoire 08-04-06 à 11:46


Si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas compris la 2)....

Posté par Sirius (invité)re : Fonction de répartition et variable aléatoire 08-04-06 à 16:24

Il faudrait donc que je dise que FX = \Lambda e^{-\Lambda x} et que je dérive pour trouver la densité de probabilité ?

Posté par
stokastik
re : Fonction de répartition et variable aléatoire 08-04-06 à 16:46


Non il faudrait que tu comprennes la question 2).



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