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Lois continues - une variable dans une autre !

Posté par
Dobbel
26-05-09 à 19:02

Bonjour à tous.

Soit X la variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur [0 ; 1] et Y la variable aléatoire définie par : Y = (-1/)ln(1-X) avec >0.

1) Déterminer la densité de probabilité f et la fonction de répartition F de X.

Je n'ai pas eu de souci sur cette question ; j'ai juste appliqué la définition d'une loi uniforme etc.

2) Déterminer la fonction de répartition G de Y.
3) En déduire la densité de probabilité de Y.

Et là, je sèche. Je ne vois pas comment faire ; le fait d'avoir X dans Y me bloque complètement. Pourriez-vous m'aider svp ?

Merci d'avance.

Posté par
MataHitienne
re : Lois continues - une variable dans une autre ! 26-05-09 à 19:44

Salut !

C'est une méthode qu'on appelle "méthode d'inversion"

3$ G(y)=\mathbb{P}(Y\leq y)=\mathbb{P}\left(-\frac{\ln(1-X)}{\lambda}\leq y\right)

Maintenant, il te suffit d'exprimer cette inégalité en isolant X.

Pour commencer... 3$ -\frac{\ln(1-X)}{\lambda}\leq y \Leftrightarrow \ln(1-X)\geq -\lambda y



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