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Distance de mahalanobis et critère de distance

Posté par
shboul
17-04-09 à 11:54

Bonjour à tous

C'est la première fois que je poste alors je vais essayer de faire ça bien. Mon problème traite le cadre des distance et des espaces de covariances. Je l'ai mi dans chapitre géométrie parce que c'est de la que part le problème mais il relève tout aussi bien de l'algèbre, pardon si je me trompe.... Donc allons-y...
Soit deux points P1 et P2 de l'espace 3D et les ellipsoïdes d'incertitudes associés \Sigma_1 et \Sigma_2. On souhaite savoir si les espaces d'incertitudes s'interceptent. Pour faire cela, une manière simple est de prendre la distance de mahalanobis et de vérifier qu'elle est inferieur à un seuil bien défini :
\Delta P^T (\Sigma_1 +\Sigma_2)^{-1} \Delta P) < 2n^2  (1)
où n désigne le nombre de sigma choisis (1,2 ou 3, cela dépend du pourcentage que l'on veut) et \Delta P = P2-P1.
Bref, si on fait le calcul autrement, en partant de l'équation des quadriques et de la droites qui relie P1 et P2, on analyse le tout et pouf, on tombe sur le critère suivant :
(\Delta P^T \Sigma_1^{-1} \Delta P)^{-\frac{1}{2}} + (\Delta P^T \Sigma_2^{-1} \Delta P)^{-\frac{1}{2}} > n^{-1}  (2)

Vous l'avez surement compris, et pardon pour les puristes que je respecte, j'ai mis le symbole de transposée en exposant à droite et non à gauche. Déteinte de matlab...

De manière complètement informelle, on sent que les deux relations sont liées l'une est une somme d'inverse et l'autre à l'exposant 1 et les inégalités sont inversées de plus, 'lune est à la puissance 1/2 relié à n et l'autre à la puissance 1 relié à n^2...

Il doit y avoir un moyen de passer de l'une à l'autre avec des jolis petits lemnes d'inversion matricielle qui me sont inconnus. Bref, je n'ai pas encore trouver et je ne suis même pas sur d'y arriver. C'est donc pour cela que je fais appel à vos lumières. Quelqu'un trouvera-t-il le moyen de passer de l'inégalité (1) à l'inégalité (2)
Merci d'avance et bon courage....

Posté par
shboul
re : Distance de mahalanobis et critère de distance 27-04-09 à 10:02

Et bien dites donc, c'est surement un peu hardu ou alors il manque des informations....
Je vais donc en rajouter un peu au cas ou ça en éclairerait quelques-uns
En réalité, je ne cherche pas forcément une équivalence, mais peut-être plus une implication de l'une vers l'autre, peut importe le sens en réalité. Ce qui me fait dire qu'il doit exister un lien, outre les aspects déjà mentionnés, c'est le fait que les deux inégalités caractérisent réellement la même information à savoir : est-ce que les deux espaces d'incertitudes possède une intersection non nulle...?
Voila, si vous voulez plus d'info, n'hésitez pas...
Bon courage...



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