Niveau Master

Dominance stochastique

Posté par
clicli 24-01-10 à 13:56

Bonjour,

On définit la dominance stochastique entre deux variables aléatoires par: $\xi \succeq \eta$ ssi $\forall t\geq 0$

$\int_0^t\mathbb{P}(\xi\geq x)dx\geq\int_0^t\mathbb{P}(\eta\geq x)dx\$

Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment je traduis ça en horizon fini, avec $|\Omega|<\infty$ ?

J'ai l'impression qu'il me suffit d'avoir $\mathbb{E}[\xi]\geq\mathbb{E}[\eta]$ mais je n'arrive pas à m'en convaincre vraiment, encore moins à le démontrer!

Merci

Posté par re : Dominance stochastique 24-01-10 à 23:39

Quels sont ces "horizons" ? Que représente ?

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