Salut,

Je dois démontrer la propriété suivante:
La covariance entre le rendement du portefeuille de variance minimale et le rendement du portefeuille X est égale à la variance du rendement du portefeuille de variance minimale.

Soit: Cov(X, R*p)=Var(R*p)
avec X un portefeuille quelconque et R*p le rendement du portefeuille de variance minimale.

Merci