Bonjour,Lorsque j'effectue le test de dickey fuller sous SAS sur ma série qui contient 39 données, j'ai des valeurs manquantes. je voudrais savoir pourquoi? est ce du à un manque de données?Puis je tout de meme faire ce test? si oui n'y a t'il pas d'autres méthodes existantes?
Voici la commande que j'effectue:

Proc ARIMA data=serie.serie;

      identify var=serie(1) STATIONARITY=(ADF=10 DLAG=12) nlag=100;

run;

et le resultat:
            The ARIMA Procedure

        Seasonal Augmented Dickey-Fuller Unit Root Tests

Type        Lags         Rho    Pr < Rho        Tau    Pr < T
Zero Mean   0     -5.1763      0.2299      -1.72      0.0515
            1     -3.1574      0.3275      -1.07      0.1535
            2     -2.8489      0.3436      -0.90      0.1921
            3     -4.7696      0.2488      -1.76      0.0469
            4     -4.5029      0.2611      -1.65      0.0564
            5     -4.0145      0.2838      -1.04      0.1557
            6     -5.6624       .          -1.43       .
            7     -6.6633       .          -1.92       .
            8     -3.8209       .          -0.97       .
            9     -0.0535       .          -0.02  
           10      0.1437       .           0.06       .


Le test de dickey-fuller permet de savoir si une différenciation supplémentaire est utile ou pas pour rendre une série stationnaire.N'y a t'il pas d'autre test qui pourrait verifier la meme chose sur un petit nombre de données?
Je vous remercie d'avance.