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Calcule matriciel " econometrie"
Salut tout le monde, bon voila, supposant une matrice A:
As - As-1= ?? (1)
donc j'ai un doute sur un théorème ou une astuce qui dit:
A2 -A*trA + det(A) * I = O (2)
ou I matrice identité
Ma question donc c pouvoir ecrire (1) sous forme une valeur propre de A *A
et est ce que le théorème est juste.
Le but de ma manipulation c'est de calcules la VMA infinie d'un processus stationnaire==> c'est de l'econometrie des series temporelle si qq1 parmis vous s'y connais, y a til un moyen d'avoir des exercices
Merci tout le monde
Bonjour
ton (2) est correct
à partir des valeurs propres de A et sous réserve qu'elle soit diagonalisable (si tu as deux valeurs propres distinctes c'est gagné) tu peux calculer facilement (en utilisant une matrice de passage vers une base de vecteurs propres) les puissances de A
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