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Covariance et variance de matrice
Bonjour,
J'aimerais savoir comment je peux calculer la covariance d'une matrice ou chaque colonne est une variable indépendante et je cherche a savoir s'il y a covariation entre les rangées
Voici un exemple, la matrice de base suivante,
[,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] 10 5 3 12
[2,] 7 5 9 9
[3,] 5 3 0 8
[4,] 14 4 13 5
[5,] 12 14 20 13
devrait me retourner la matrice de covariance suivante :
[,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] 13.30 6.60 20.75 -0.55
[2,] 6.60 19.70 28.25 9.90
[3,] 20.75 28.25 63.50 4.75
[4,] -0.55 9.90 4.75 10.30
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment obtenir chacun des termes de cette matrices de covariances !
Merci d'avance
Chaque terme de la matrice de covariance correspond à la covariance sans biais entre la colonne i et la colonne j de la matrice (les termes diagonaux sont donc les variances sans biais )
Exemple, le terme
Bonjour, je m'excuse de deterrer ce très vieux topique, bien que ce ne soit pas moi qui l'ai lancé mais j'ai besoin d'aide.
Franz, en applican la methode que tu decrit, on trouve bien 20.75, pour ma part dans un exercice corrigé du cours ou on donne directement la reponse j'ai la matrice suivante:
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 1 0
[2,] 0 1 1
[3,] 0 0 1
et on nous donne la matrice de covariance suivante:
[,1] [,2] [,3]
[1,] 2 1 0
[2,] 1 2 1
[3,] 0 1 1
Quand j'applique ta methode je trouve pas le même résultat ...
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