Bonjour, j'ai un exo que je n'arrive pas a comprendre, c'est un exercice qui tombe souvent aux partiels et le partiel c'est lundi ! Si quelqu'un pouvais me dire la trame à suivre, ca serait gentil.
Soit X un tableau à n lignes et m colonnes contenant les n observations de m variables centrés et soit Y un vecteur-colonne à n lignes contenant les n observations de la variable centrée Y.
Les variables décrites par les colonnes de X sont 2 à 2 non corrélées (ie leur coefficient de corrélation est nul).
a) Montrer que la matrice X'X est diagonale (1 point)
b) A quoi sont égales les lignes du produit X'Y ? (1 point)
c) En déduire que le coefficient de détermination obtenu en régressant Y avec les m colonnes de X est égal à la somme des coefficients de détermination de Y avec chacune de ces variables (3 points)
Alors dans la question 1, pour la matrice diagonale, il faut que les coeff en dehors de la diagonale de la matrice soit nuls? Mais je n'arrive pas à me représenter l'exercice, il n'y pas de donnée, pas de chiffres... je suis un peu perdu
Pour la question 2, pareil, je sais comment on fait un produit de deux matrices, mais sans données?
La question 3 je ne comprends pas.
Merci d'avance pour le coup de pouce
K
deux colonnes différentes de la matrice represente les n observations de deux variables differentes et
comme les variables sont centrées d'espérance nulle, la covariance c'est juste le produit scalaire des deux vecteurs colonnes, nulle puisque la correlation est nulle, la covariance l'est aussi et
dans le produit TX X il ne reste plus, que les normes au carré des vecteurs colonnes sur la diagonales c'est-à-dire les ecart type au carré des n variables
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