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Niveau autre
Covariance de 2 variables admettant une densité
Posté par SAKDOSS
Bonjour,
tout est presque dans le titre.
J'ai deux variables U et V dont je connais les densités de probabilités f_u et f_v (je connais aussi leur esperance E(U)/E(V) et leurs variances V(U)/V(V)).
Je voudrais calculer leur covariance mais je ne sais pas quelle formule utiliser.
Je pensais à cov(U,V) = E(UV) - E(U)E(V) mais dans ce cas je ne sais pas comment calculer E(UV) ^^.
Voila merci d'avance 
.
Pas de réponse ? 
J'ai tenté de déterminer la densité de UV en posant le systeme
UV=A
V=B
Mais je me retrouve avec des intégrales non résolvables...
..désolé j'ai oublié de préciser que l'on connait la densité du couple (U,V) (notée g(u,v)).
On peut calculer cov(U,V) à partir de la densité du couple ?
Si tu connais la densité du couple (U,V), tu peux calculer E[h(U,V)] pour toute fonction de deux variables h.
Tu as sûrement ça dans ton cours...
Ah.
En proba nous avons un prof différent en TD et en cours ça crée quelques confusions... ^^
Je regarde et j'appel à l'aide si je ne trouve pas !
Autant pour moi j'ai cette formule dans mon cours :
avec Px loi image de P par X=(X1..Xn)
Mais le cours est très théorique est très peux concret je ne suis pas sur de bien l'appliquer.
Dans mon cas ce serait :
?
avec Du domaine de u et Dv domaine de v