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Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace)

Posté par Mattek (invité) 02-09-07 à 21:06

Bonjour tout le monde.
Voilà mon problème. Je révise ma matière proba-stat pour mes rattrapages de license3 math-eco. Et c'est demain.
A l'exam final de juin j'avais un des exos, que encore maintenant je n'arrive pas à faire. Je n'ai pas trop le temps je dois réviser pleins d'exos donc je préfère ne pas m'attarder à réfléchir sur un exo pendant une heure.
Si quelqu'un pourrait me l'expliquer, ça m'aiderait vraiment pour demain.
Je sais que ce forum n'a pas pour but de corriger les exos des autres mais les aider, si vous ne voulez pas, tant pis pour moi. Mais juste m'aider en me donnant quelques pistes..

-X une variable aléatoire>0, Hx(u) sa transformée de laplace définie pour u>0.
Montrer que pour tout réel p>0, on a l'identité suivante:

E(1/X^p)=(1/Ga(p))*intégrale[0 à infinie] { Hx(u)*u^(p-1)*du

Ga(.) étant la fonction gamma eulérienne.
Je sais que la partie de droite ressemble à la fonction GAMMA(a,b) avec b=1 et a=p...

Besoin de votre aide.
Je reviendrai dans 2-3heures...
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.

Posté par
Dremi
re : Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace) 02-09-07 à 22:40

\int_0^{+\infty}H_X(u)\,u^{p-1}\,du=\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}e^{-ux}\,u^{p-1}\,dP_X(x)\right)\,du = \int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}e^{-ux}\,u^{p-1}\,du\right)\,dP_X(x) d'après le théorème de Tonelli
=\int_0^{+\infty}\left(\int_0^{+\infty}e^{-t}\,t^{p-1}\,dt\right)\,\frac{1}{x^p}\,dP_X(x) par le changement de variable linéaire t=ux
=\Gamma(p)\ E\left(\frac{1}{X^p}\right).

Posté par Mattek (invité)re : Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace) 03-09-07 à 14:10

Merci beaucoup!
Mon exam de stat s'est très mal passé, trop de temps à calculer des espérances et des variances qui au final s'avèrent complètement fausses. Bref à chier !

Je n'ai pas encore vu le théorème de Tonelli en cours...
Ca ressemble à quelque chose comme celui de Fubini, je me trompe ?

Posté par
Dremi
re : Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace) 03-09-07 à 15:16

Le théorème de Tonelli est en effet l'équivalent du théorème de Fubini pour les fonctions mesurables positives de 2 variables, et c'est lui qui démontre le théorème de Fubini pour f=f^+-f^- intégrable de 2 variables.

Posté par Mattek (invité)re : Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace) 03-09-07 à 18:40

D'accord! Merci pour la précision.
Rien à voir mais pourrais-tu me dire comment tu fais pour écrire et insérer des symboles mathématiques comme tu le fais ? Il faut télécharger un logiciel spécial ?

Posté par
Dremi
re : Démontrer une égalité(espérance et transformée de laplace) 03-09-07 à 21:04

Non, j'utilise juste le langage Latex disponible en appuyant sur la touche LTX en-dessous du corps du message.



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