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Espérance conditionnelle

Posté par
Nric
27-03-08 à 14:18

Bonjour,

J'ai une variable aléatoire D qui représente le nombre montré par un dé, soit {1,2,3,4,5,6}.

J'ai la variable aléatoire X et la variable aléatoire Y qui sont définies de telle manière:

         0  si D est impaire  {1,3,5}
X =
         1  si D est paire  {2,4,6}


        0  si D = 1, 2, 3, 4
Y =
        1  si D = 2, 6


Je cherche à calculer E(D * X/Y)! Pour cela, il faut que je trouve la proba  P(D*X/Y) = P(D*X ∩ Y) / P(Y).

P(Y=0) = 4/6
P(Y=1) = 2/6

Le problème c'est que je ne sais pas comment calculer la probabilité jointe P(D*X ∩ Y) pour chaque couple!


J'ai commencé par calculer la loi de D*X et j'ai trouvé le résultat suivant:

D*X            0       2       4       6

P(D*X)      3/6   1/6   1/6   1/6


Comment procéder maintenant pour trouver les probas jointes?

Merci d'avance!

Posté par
robby3
re : Espérance conditionnelle 27-03-08 à 18:52

Salut,
je comprend pas ta notation,c'est quoi D*X ?

sinon,les variables X et Y semblent etre indépendantes non?
et elles suivent des lois de Bernouilli non?

Posté par
Nric
re : Espérance conditionnelle 27-03-08 à 19:14

Salut,

Alors, D*X signifie D multiplié par X!
Soit P(D*X/Y) la probabilité de D multiplié par X sachant Y!

Effectivement, X et Y sont indépendantes. En ce qui concerne Bernoulli je ne sais pas.^^

J'ai calculé la loi de D * X qui est (sauf erreur^^)

D*X            0       2       4       6

P(D*X)      3/6   1/6   1/6   1/6


Mais comment faire pour connaître P(D*X ∩ Y) maintenant?

Posté par
robby3
re : Espérance conditionnelle 27-03-08 à 19:19

je dis peut-etre une bétise...
mais si X et Y sont independantes...D.X est une nouvelle variable aléatoire,indépendante de Y non?
En fait je comprend pas la relation entre D,X et Y?

ah non ça y est je crois que j'ai saisi....
en fait P(D.X|Y)=D.P(X|Y) non?
parce que D est Y-mesurable...enfin,je crois.

Posté par
stokastik
re : Espérance conditionnelle 28-03-08 à 09:23

Vu comment elles sont définies, X  et  Y  n'ont pas l'air indépendantes... mais elles le sont peut-être... pour cela il faudrait vérifier que  P(X=a et Y=b)=P(X=a)*P(Y=b)  pour toutes valeurs possibles de  a  et  b.

Par exemple :

X=0 <=> D impair  donc  P(X=0)=P(D impair)=1/2
Y=0 <=> D=1,2,3 ou 4  donc  P(Y=0) = P(D=1,2,3 ou 4)=4/6

X=0 et Y=0  <=> (D impair) et (D=1,2,3, ou 4) <=>  D=1 ou 3  donc  P(X=0 et Y=0)=P(D=1 ou 3)= 2/6

Donc on a bien P(X=0 et Y=0)=P(X=0)*P(Y=0).

---------------------------------------------------------------------------------

Concernant la loi jointe de  D*X  et  Y  c'est pareil: on y vas au cas par cas.

Exemple:

D*X=0  <=>  D impair
Y=0  <=>  D=1,2,3 ou 4

donc P(D*X=0 et Y=0) = P(D=1 ou 3)

etc....

Posté par
Nric
re : Espérance conditionnelle 28-03-08 à 18:24

ok je comprend le raisonnement stokastik.

Quand tu dis que D*X=0  <=>  D impair, là tu "utilises" la variable aléatoire X et tu regardes sa valeur, soit 0 donc D impaire! Tu compares ensuite avec l'ensemble D=1,2,3,4 pour Y=0 et on trouve un ensemble commun {1,3}. Au final on arrive au résultat P(D*X=0 et Y=0) = P(D=1 ou 3) = 2/6!

Mais si maintenant on prend D*X=2, là tu fais comment? Est-ce que ça revient à dire D*X=2  <=>  D=2?
Donc, par exemple, P(D*X=2 et Y=0) = 0 ou encore P(D*X=2 et Y=1) = P(D=2) soit 1/6?

Posté par
stokastik
re : Espérance conditionnelle 29-03-08 à 08:50


Je viens de réaliser qu'il y a un problème là:

Citation :

        0  si D = 1, 2, 3, 4
Y =
        1  si D = 2, 6



Sinon oui je pense que tu as bien compris.

Posté par
Nric
re : Espérance conditionnelle 30-03-08 à 14:10

Oui effectivement je me suis trompé. Il s'agit bien évidemment de:

        0  si D = 1, 2, 3, 4
Y =
        1  si D = 5, 6

Merci de ton aide stokastik!



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