Bonjour,

L'exercice suivant me pose problème:

Soit (X, Y, Z)^t un vecteur aléatoire centré (càd d'espérance nulle) de matrice de covariance:

(  1   2  -1  )
(  2   3    5  )
(-1   5    4  )

Les questions sont:
1) Quelle est la droite de régression de Z en X
2) Trouver la matrice de covariance entre Z et (X,Y)^t:

      (cf image jointe)

C'est un exercice sur un cours de proba/stats donné en L3 sciences pour l'ingénieur, donc ne me surestimez pas trop...
C'est la seule partie du cours que je n'ai pas compris alors si vous pouvez m'aider ca serait très gentil merci.