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Niveau Maths sup
Matrice de var-cov
Posté par naforitooo
Bonjour,
J'ai du mal à comprendre la différence entre une matrice var-cov avec échelle et sans échelle (c'est le cas du résultat de la fonction summary(lm()): $cov.unscaled)
Merci pour vos retours
Bonsoir,
a priori si on a n variables aléatoires ( X1 . . . Xn ) la matrice de variance-covariance est la matrice n
n (ai,j) définie par ai,j=cov(Xi, Xj).
Il faut savoir que cov(Xi, Xi)=var(Xi).
Avec ou sans échelle est une formulation interne au logiciel que tu utilises.
Il ne te reste plus qu'a lire le manuel, en espérant qu'il y en existe un et qu'il soit lisible.