Bonsoir,
a priori si on a n variables aléatoires ( X₁ . . . X_n ) la matrice de variance-covariance est la matrice nn (a_i,j) définie par a_i,j=cov(X_i, X_j).

Il faut savoir que cov(X_i, X_i)=var(X_i).

Avec ou sans échelle est une formulation interne au logiciel que tu utilises.
Il ne te reste plus qu'a lire le manuel, en espérant qu'il y en existe un et qu'il soit lisible.