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Niveau Maths sup
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questions sur les chaines de Markov (processus stochastiques)

Posté par izaabelle (invité) 01-07-07 à 18:15

bonjour

je suis pour ainsi dire bloquée pour comprendre des trucs dans mon livre sur les chaines de Markov et les processus stochastiques généralement, et je rencontre quelques difficultés. la première c'est qu'en lisant le paragraphe sur les formules de conditionnement, il est écrit que si on prend A un évènement de la tribu engendrée par les (X_0,X_1,...,X_n) (avec (X_n) une suite de variables aléatoires), on me dit que si A n'est pas vide on a forcément A \subset \{ X_n=i \} et que le "présent" \{ X_n=i \} est donc fixé (re ) pourquoi donc on a cette inclusion? j'ai beau essayer d'utiliser ce que je sais sur les tribus mais je n'arrive toujours pas à avoir pourquoi on aurait ceci. et que veut dire le fait que le présent soit fixé? qu'elle est la différence entre un présent fixé et un présent aléatoirement fixé? car en fait, dans la paragraphe sur la propriété forte de Markov je retrouve une généralisation de la formule de conditionnement dans le cas où le présent est aléatoirement fixé.

en plus, dans un cours sur les files d'attente, il y a une suite de variables aléatoires qui sont à temps continu alors qu'elles sont à valeurs dans \mathbb{N}, mais par définition, si l'espace d'état est fini ou dénombrable (ce qui est le cas de \mathbb{N}) on dit que la chaine est à temps discret, qu'est ce qui cloche dans ce raisonnement car je ne suis plus sûre de son exactitude.

et une dernière chose, comment pourrait on justifier qu'une variable suit la loi de poisson? je veux dire généralement qu'est ce qui peut amener à dire que telle variable suit cette loi (pour préciser ce que je fais, c'est au sujet de l'arrivée des sinistres (accidents automobiles) qui suit une loi de poisson mais je ne sais pas pourquoi! )

voilà c'est tout ce que je me demandes pour l'instant sachant que je ne suis pas trop calée côté probas (je précise que je deteste cette branche :'( ça me déprime tellement j'y comprend rien). merci de m'avoir lu

Posté par
stokastik
re : questions sur les chaines de Markov (processus stochastique 01-07-07 à 18:45

Les "atomes" de la tribu engendrée par  (X_0, \ldots, X_n) sont les parties de la forme \{X_0=i_0, X_1=i_1, \ldots, X_n=i_n\}.

C'est-à-dire que tout événement de cette tribu est une réunion de ces "atomes".

Si on sait que l'événement \{X_n=i\} s'est réalisé alors tout événement A qui s'est réalisé est ainsi tel que A\subset \{X_n=i\}.

"Présent aléatoirement fixé" ça veut peut-être dire qu'on conditionne par rapport à X_n.

C'est quoi ce livre ?..

Citation :
il y a une suite de variables aléatoires qui sont à temps continu alors qu'elles sont à valeurs dans N, mais par définition, si l'espace d'état est fini ou dénombrable (ce qui est le cas de ) on dit que la chaine est à temps discret, qu'est ce qui cloche dans ce raisonnement car je ne suis plus sûre de son exactitude.


Non tu peux avoir un temps continu, et un espace d'état discret.

Citation :
et une dernière chose, comment pourrait on justifier qu'une variable suit la loi de poisson?


Ca dépende ce qu'on a dans le contexte. Mais tout simplement on utilise souvent la loi de Poisson quand ce qu'on observe peut prendre toutes les valeurs 0,1,2,\ldots

Posté par izaabelle (invité)re : questions sur les chaines de Markov (processus stochastique 01-07-07 à 18:51

merci stokastik pour ta réponse, c'est très gentil à toi de m'expliquer les choses pour te répondre le livre est de Dominique Foata et d'Aimé Fuchs le titre est Processus stochastiques: processus de Poisson, chaines de Markov et martingales, cours et exercices corrigés.

je ne suis pas convaincu par ce que tu as écrit: "Non tu peux avoir un temps continu, et un espace d'état discret." comment on sait donc que les variables sont à temps discret ou continu

Posté par
stokastik
re : questions sur les chaines de Markov (processus stochastique 01-07-07 à 19:01

Très bon livre!

Ce n'est pas une variabe aléatoire qui est à temps continu ou à temps discret, mais un processus. Un processus à temps discret n'est rien d'autre qu'une suite de variables aléatoires, c'est-à-dire une famille de variables aléatoire indexée par N. Si c'est à temps continu, c'est indexé par les réels >0.

Posté par izaabelle (invité)re : questions sur les chaines de Markov (processus stochastique 01-07-07 à 19:22

merci stochastik je confirme oui c'est un livre que j'ai beaucoup aimé ^^ bonne fin de journée



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