bonjour,


si j'ai bien compris lorsque l'on effectue une regression lineaire, on peut rencontrer 3 types de problemes sur les residus :

a) le residu ne suit pas une loi normale.
le test de Jarque-Bera est le plus utilise pour verifier ce phenomene.

b) il y a autocorrelation des residus.
les tests les plus utilises pour verifier ce phenomene sont ceux de Durbin-Watson (autocorr d'ordre 1), Breusch-Godfrey (autocorr d'ordre n) et Ljung-Box (autocorr d'ordre n).

c) il y a heteroscedasticite (les variances sont diferentes d'1 residu a l'autre).
le test le plus populaire pour effectuer cette verification est le test de White.

bon, ben c'est bien joli de savoir tout ca mais maintenant je voudrais savoir quoi faire si je rencontre un pbl de type a), b) ou c).
j'ai longtemps cru que la correction d'aitken permettait de resoudre tous ces pbl mais a priori ce n'est pas le cas ...
(rappel de la corr d'aitken : BETAestime = (X' M X)^(-1) X' M Y
ou M est la matrice inverse de la matrice de variance-covariance du residu)


pourriez-vous m'eclairer sur les traitements a operer si mon residu revele 1 pbl de type a), de type b) et de type c) ?


merci a vous !