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Variable gaussienne et lemme de Borel Cantelli

Posté par
robby3
25-06-08 à 22:15

Bonsoir à tous,
voilà un probleme que je parviens pas à faire:

Citation :
Soit X_n une suite de var tel que X_{n+1}=\theta.X_n
ou X_0 \sim N(m,\sigma^2) et |\theta|< 1
1)Montrer que X_n=\theta^n.X_0

(là j'ai fait une simple récurrence,ça semble marchait mais je me dis que c'est peut-etre pas si futé que celà pour la suite de l'exo)

2)En déduire grace au lemme de Borel-Cantelli que X_n converge p.s vers 0

3)montrer que pour tout n\ge 0
a>0:

P(|X_n-m.\theta^n|\ge a)\le \frac{2|\theta|^n.\sigma}{a.\sqrt{2\pi}}exp(-\frac{a^2}{2\sigma^2\theta^{2n}})
 \\


j'aurais besoin d'aide pour la derniere question,je n'y arrive pas.
merci d'avance de votre aide

Posté par
robby3
re : Variable gaussienne et lemme de Borel Cantelli 25-06-08 à 23:19

j'ai essayé markov,mais c'est pas ça...ce n'est pas non plus Bienaimé-Tchebychev ...
quelqu'un a t-il une idée?



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