Niveau autre

maths fin.

Posté par
mii 11-03-08 à 13:58

Bonjour a tous

Petite question d'ordre financière qui me pose bien des problèmes :

Comment calculer le prix d'un Call Européen ou Américain d'échéance donnée sur un 0-coupon d'écheance egalement donnée dans le modèle de Ho et Lee (connaissant le prix des 0-coupons, ainsi que $\delta$ et $\pi$ ) ??

Si quelqu'un à deja manipulé les options de pres, la moindre info serait sympa
Merci d'avance

Posté par re : maths fin. 11-03-08 à 14:31

tu ne dois pas utiliser Blackenshall???

Posté par re : maths fin. 11-03-08 à 14:59

oui c'est aussi mon avis, mais je ne trouve pas quoi utiliser dans Black et Scholes...

Posté par re : maths fin. 12-03-08 à 14:43

Non vraiment personne ?

Posté par re : maths fin. 12-03-08 à 14:47

Bonjour, sans les définitions, ça va être dur!

Je ne connais rien aux maths financières, mais je sais que des fois seul le vocabulaire change...
Donc s'il t'est possible d'expliquer rapidement le jargon, peut-être...