Bonjour,

   je suis entrain d'effectuer un test de racines unitaires sur le cours d'une action pour  détérminer si le processus est trend stationnary ou difference stationnary pour pouvoir identifier sa nature et enfin faire de la prévision. mon but est de stationnariser la série temporelle, le souci que je rencontre c'est que je n'arrive pas à trouver le nombres de retards optimal pour continuer le test DFA. Je travaille sous Eviews, Hier Il me donnait les résultats suivants :

pour tous les modèles

le retard optimal qui minimize le critère de Schwarz est : p = 0
le retard optimal qui minimize le critère d'Akaike est   : p = 5

Aujourd'hui il me donne :
pour le modèle 2 et 3
le retard optimal qui minimize le critère de Schwarz est : p = 12
le retard optimal qui minimize le critère d'Akaike est   : p = 21

pour le modèle 1

le retard optimal qui minimize le critère de Schwarz est : p = 29
le retard optimal qui minimize le critère d'Akaike est   : p = 29

PS : le retard maximum est généré automatiquement par Eviews, c'est p = 30

pourriez vous m'éclairer sur le sujet svp