Bonjour
L'ensemble N est défini de manière axiomatique. On appelle 0 son plus petit élément et 1 le plus petit élément strictement supérieur à 0. A partir de là on construit les opérations dans N et, effectivement, on prouve que 1*a=a à partir de la théorie des ensembles.
Les constructions de Z à partir de N et de Q à partir de Z sont purement algébriques et compréhensibles dans une bonne Terminale.
La constructions de R à partir de Q fait intervenir de l'Analyse, on peut l'envisager en Sup ou en L1 en fac.
Juste une remarque: tu poses la question "comment on construit?"; t'es-tu demandé quelle est la définition des ensembles en question?