Bonjour à tous,

Voici mon problème:

Je cherche deux martingales continues indépendantes M et N telles qu'il existe un temps d'arrêt T de telle sorte que les processus arrêtés M^T et N^T ne soient plus indépendants.

Je pensais à un temps d'arrêt T qui dépend des valeurs prises par M et N, par exemple T=1 lorsque M>N et T=2 lorsque N>M,

Je suis pas sûr d'être sur la bonne piste cependant,

Merci