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Modélisation d'un mouvement brownien
Posté par Guillaume19
Bonjour,
Actuellement pour un projet de Mathématiques je dois modéliser sous Matlab un mouvement Brownien.
Apparemment cela pourrais se caractérisé sous forme de "marche aléatoires discrète a une dimension" qui est un processus aléatoires.
Pourriez vous me donner quelques pistes pour modéliser ceci sur Matlab ?
Merci,
Salut,
Voilà ce qu'on a fait sur Scilab (bah, ça s'apparente à Matlab)
clear;
function X=Brownien(N,T)
X=zeros(N+1,1);
X(1)=0;
for k=2
N+1)
X(k)=X(k-1)+(T/sqrt(N))*rand(1,1,'norm');
end
endfunction
X=Brownien(200,1);
clf();
plot(X)
par contre, je suis pas en mesure de l'expliquer, j'ai pas encore étudié la théorie des processus aléatoires 