Citation :On se donne un jeu de données
. Un échantillon bootstrap
est composé de n tirages avec remise parmi l'échantillon initial.
On génère B échantillons bootstrap
.
On s'intéresse à une certaine statistique
. On appelle
la valeur de
évaluée sur
. Alors, l'estimateur bootstrap de l'erreur standard sur
est l'écart-type obtenu sur les réplications bootstrap :
où
.
Si
est la moyenne
, alors dans ce cas, lorsque B tend vers l'infini, la formule précédente tend vers
On estime ainsi la variance de l'échantillon initial.
Je ne comprends pas le passage sur la convergence lorsque B tend vers l'infini. On a visiblement affaire à un cas de loi des grands nombres, mais je ne parviens pas à en déduire le résultat...