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Niveau Master
Processus de wiener
Posté par cherry84
Bonjour,
j'aimerais avoir de l'aide concernant cet exercice, merci d'avance:
Soit W un processu de Wiener de paramètre (0,
) et (a,b) tq a<0<b. 
LE TEMPS d'arret defini par =inf{t>0, Wt= a ou Wt =b} Montrer que P(wt=a)=b/b-a.
Je sais qu'il faut utiliser le théorème de Doob pour Bt ou Bt est un mvt brownien et min(,t), mais je n'arrive pas à arriver au résultat escompté.
Bonjour,
C'est plutôt . À part ça j'ai perdu depuis longtemps mes compétences en mouvement brownien. Il y a pas mal de spécialiste sur les-mathématiques.net ( http://les-mathematiques.u-strasbg.fr/phorum5/ ) qui sauront certainement te répondre. Sur l'île le brownien n'a jamais eu que guère de succès à ma connaissance.
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