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Niveau Prepa (autre)
espérance conditionnelle
Posté par nullptr19
Bonjour , je souhaite calculer l'espérance conditionnelle E(X/Y,Z)
avec (X,Y,Z) un vecteur Gaussien centrée dont la matrice de variance covariance est donnée . , J'y vais dune expression de l'espérance conditionnelle donnée en cours , j'obtiens donc que
alors pour déterminer les trois inconnus c'est bien le système ci dessous à résoudre ?
E(X - b )=0
COV(X- , Y) =0
COV(X- , Z)=0
dans le cours la formule est généraliser mais j'essaie juste de la comprendre dans un exemple à 3 dimensions
merci