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Oui, c'est vrai je trouve pareil!
Citation :
On dirait que les carottes sont cuites!!!
On dirait que les carottes sont cuites!!!
Y'avait aussi des carottes et elles furent bien cuites effectivement
J'ai revérifié à partir de l'expression de (x,y) en fonction de (u,v), et je persiste et signe le résultat de mon message précédent! 
Le truc c'est de savoir si ce changement de variable est correct :
Ne s'agit-il pas plutôt de :
Je crois que c'est ce que veut dire robby
Ce que j'appelle J, c'est déjà la valeur absolue du jacobien.De toute façon ça revient au même ici puisque le jacobien est positif!
Ah c'est parce que non ?
Citation :
H>t'as vu mon message de 13:33??
H>t'as vu mon message de 13:33??
J'ai pas compris ?
C'est l'énoncé tel quel ! Je pense que trouver les loi marginales permet de conclure à l'indépendance, sinon demain on y ait encore !
Citation :
Sisi, j'allais le dire, il faut indicatricier par Delta²
Sisi, j'allais le dire, il faut indicatricier par Delta²
>
Citation :
sinon demain on y ait encore !
sinon demain on y ait encore !
>et demain on aura déjà forte à faire
Non mais c'était juste pour vous mettre en garde contre les cicatrices mentales consécutives à ce genre d'exos!
Par contre j'ai un souci, je ne parviens pas à conclure à l'indépendance, il y a un facteur multiplicatif constant en trop...
Bref nous trouvons que !
Je me suis déjà lancé dans le calcul de
J'ai écrit : .
Or \Large{\mathbb{P}(X\le t)=\frac{-1}{4}t^3+\frac{3}{4}t+\frac{1}{2}
Soit . Pour une densité, je trouve en dérivant que
.
Pour l'autre, c'est plus chaud : !
Citation :
Non mais c'était juste pour vous mettre en garde contre les cicatrices mentales consécutives à ce genre d'exos!
Non mais c'était juste pour vous mettre en garde contre les cicatrices mentales consécutives à ce genre d'exos!
Bon conseil, ne pas oublier l'indicatrice pour éviter les cicatrices le jour des résultats !
Non mais il y a plus simple H!
La densité marginale de U (resp. de V) n'est-elle pas tout simplement égale à l'intégrale de g_(U,V) par rapport à v (resp. u) ?
C'est déjà fait!
Citation :
Par contre j'ai un souci, je ne parviens pas à conclure à l'indépendance, il y a un facteur multiplicatif constant en trop...
Par contre j'ai un souci, je ne parviens pas à conclure à l'indépendance, il y a un facteur multiplicatif constant en trop...
Donc j'ai fait :
\Large{g_U(u)=\Bigint_{0}^1g_{(U,V)}(u,v)dv=-6u(u-1) ce qui est en accord avec ce que je trouve à 14:01.
Puis .
Soit et
Donc c'est tout bon!
Oh suis-je bête, j'avais intégré deux fois de suite sur [-1;1] au lieu de [0;1], d'où un facteur 4 en trop!!!!!!!
Youpi les gars, on a bien mérité une 
bien fraîche!
Juste par simple curiosité :
Quelqu'un a-t-il réalisé le calcul façon stokastik pour retrouver que
?
A la vôtre!
Au fait, je me demande si on n'aurait pas pu également intégrer la densité jointe de (X,Y) à la question 1 pour trouver plus simplement les densités marginales!
Citation :
Au fait, je me demande si on n'aurait pas pu également intégrer la densité jointe de (X,Y) à la question 1 pour trouver plus simplement les densités marginales!
Au fait, je me demande si on n'aurait pas pu également intégrer la densité jointe de (X,Y) à la question 1 pour trouver plus simplement les densités marginales!
Ah oui! Le Tig est en forme!
Soit
H > Ca marcherait exactement de la même façon que ce que j'ai fait, en utilisant le théorème du transfert.Les seules différences seraient un domaine d'intégration différent (D au lieu de A) et la présence de h(u,v) sous l'intégrale.
Ca n'apporte des choses que dans les problèmes théoriques, cette méthode.Il était beaucoup plus simple ici de revenir à la définition d'une densité!
Il m'a fait du bien à moi, cet exercice!Il m'a permis de retrouver le sens de certaines notions!
Citation :
Ca marcherait exactement de la même façon que ce que j'ai fait, en utilisant le théorème du transfert.Les seules différences seraient un domaine d'intégration différent (D au lieu de A) et la présence de h(u,v) sous l'intégrale.
Ca marcherait exactement de la même façon que ce que j'ai fait, en utilisant le théorème du transfert.Les seules différences seraient un domaine d'intégration différent (D au lieu de A) et la présence de h(u,v) sous l'intégrale.
J'ai justement du mal avec ce théorème du transfert! J'aimerais refaire ce calcul façon stokastik mais j'ai pas beaucoup de succès!
Citation :
Il m'a fait du bien à moi, cet exercice!Il m'a permis de retrouver le sens de certaines notions!
Il m'a fait du bien à moi, cet exercice!Il m'a permis de retrouver le sens de certaines notions!
C'est vrai que tu as eut beaucoup de bonnes intuitions sur cette exercice!
Non c'est faux, il ne faut intégrer que par rapport à y.De plus, x étant fixé, (x,y) est dans D ssi y est entre x² et 1, d'où:
.
C'est bien l'intégrande de ce qu'on a écrit pour calculer P(X
De toute façon, à la question 1 on demandait la loi de X, donc plutôt la fonction de répartition.
On ne va donc rien modifier!
Citation :
Ok, c'est cool cette exercice!
-> Oui, tout marche bien! (Lol, exercice est masculin les gars!)
Ok, c'est cool cette exercice!
Citation :
C'est vrai que tu as eut beaucoup de bonnes intuitions sur cette exercice!
C'est vrai que tu as eut beaucoup de bonnes intuitions sur cette exercice!
->Merci!
Citation :
à la question 1 on demandait la loi de X, donc plutôt la fonction de répartition.
à la question 1 on demandait la loi de X, donc plutôt la fonction de répartition.
Je ne comprend pas cette affirmation.
Aussi, on trouve
sisi, il faut toujours indicatricier voyons, H! Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école?! 
Sinon quand on demande la loi d'une va, c'est sa fonction de répartition qu'on attend en général!
Citation :
Sinon quand on demande la loi d'une va, c'est sa fonction de répartition qu'on attend en général!
Sinon quand on demande la loi d'une va, c'est sa fonction de répartition qu'on attend en général!
>Bof bof quand meme
c'est souvent sa densité ou sa loi qu'on veut...mais le tout est lié donc on s'en sort
(tu veux refaire l'exo H au quoi?)
Citation :
c'est souvent sa densité ou sa loi qu'on veut
c'est souvent sa densité ou sa loi qu'on veut
->Ben oui puisqu'on demande la loi! Attention à ne pas se mordre la queue lol (Aïe!
))
Mais qu'entends-tu par loi justement? Tu auras bien du mal à donner une formule explicite pour P(X dans A) en général!
Le théorème est que P(X < t) suffit, c'est-à-dire la fonction de répartition!
(la plus petite tribu de B(R) contenant les intervalles su type ]-infini, x] est B(R) justement).
pour une variable aléatoire discrete,
j'appelle loi de probabilité associé à l'application
définie de
dans
par:
enfin,bref,tant qu'on sait ce qu'on cherche...
Citation :
sisi, il faut toujours indicatricier voyons, H! Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école?!
sisi, il faut toujours indicatricier voyons, H! Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école?!
Donc c'est bien ça ?
Citation :
Sinon quand on demande la loi d'une va, c'est sa fonction de répartition qu'on attend en général!
Sinon quand on demande la loi d'une va, c'est sa fonction de répartition qu'on attend en général!
Oh ca va aller avec la densité! Je fais ce que je veux ... avec mes cheveux! (et dire que j'allais me les arracher ... je cherche toujours d'ailleurs!)
Oui, c'est cela H!
Citation :
Oh ca va aller avec la densité! Je fais ce que je veux ... avec mes cheveux! (et dire que j'allais me les arracher ... je cherche toujours d'ailleurs!)
page 1 page
Oh ca va aller avec la densité! Je fais ce que je veux ... avec mes cheveux! (et dire que j'allais me les arracher ... je cherche toujours d'ailleurs!)
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Citation :
pour une variable aléatoire discrete,
j'appelle loi de probabilité associé
pour une variable aléatoire discrete,
j'appelle loi de probabilité associé
->Quel boute-en-train ce robby, décidément!! Quand une va X n'est pas discrète, comme ici (!!), la fonction de répartition est l'application qui à tout A mesurable associe P(X dans A)!